日経225先物のSQについて


日経225先物のミニとラージには現物株式にはない限月(げんげつ)とよばれる満期(期限)が定められている。先物取引は将来の価格をあらかじめ予測して先買いする取引なので、その将来(限月)が到来したときに終わり(決済)を迎える。限月を迎えるとSQ値と呼ばれる特別清算指数値に基づいて強制的に決済される。SQ値は該当する限月の第2金曜日の始値をもとにして計算される。日経225に採用されている全銘柄の始値がついた時点でSQ値が算出され、このときまでに反対売買を行わなかった銘柄はすべて強制決済される。

日経225先物は3か月ごとに限月が区切られてる。例:2016年3限月、2016年6限月、2016年9限月、2016年12限月などがある。先物取引では、これらの限月の中から一つ選んで注文を出す。
日経225先物ミニでは1か月ごとに限月が区切られてる。例:2016年3限月、2016年4限月、2016年5限月、2016年6限月などがある。

そして限月がもっとも近い銘柄を期近という。現在が2016年5月10日だとすると、期近は「2016年6限月」。期近はもっとも出来高が高く取引が活発で売買が成立しやすいといった特徴がある。
オプション取引の限月と日経225先物の限月が重なる3月、6月、9月、12月の第2金曜日をメジャーSQと呼んでいる。メジャーSQで算出されるSQ値は、その発表直後の現物株の株価に影響を与えることがあり、メジャーSQの前日は様子見で現物株の売買を控える投資家も多い。

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